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Parâmetros – Risco

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Modelo de posição

Indica em qual sentido o robô irá operar, esse parâmetro pode ser:
* Somente compra: Irá executar as ordens somente dos sinais de compra(respeitando os filtros).
* Somente venda: Irá executar as ordens somente dos sinais de venda(respeitando os filtros).
* Compra e venda: Irá executar as ordens dos sinais de compra e de venda(respeitando os filtros).

Tipo de cálculo de posição

Define a forma de como o robô vai gerenciar o tamanho da posição no ativo.
Esse parametro pode ser:
* Financeiro: o sistema efetua um cálculo para definir a quantidade de lotes ou contratos a fim de não ultrapassar o valor financeiro digitado no parâmetro “Tamanho da posição”.
* Lote: O usuário especifica a quantidade de ações, lotes ou contratos que o robô vai operar. Você deve especificar a quantidade de lotes no parâmetro “Tamanho da posição”.
* Perda máxima: o usuário especifica o valor da perda máxima aceita em função da execução de um stop.

A quantidade de lotes ou contratos será calculada pelo sistema conforme o preço de entrada na operação e valor de Stop Loss.

Tamanho da posição

Este é o valor utilizado pelo campo “Tamanho de cálculo de posição” para efetivamente definir o tamanho da operação, risco ou valor financeiro máximo.

 

Quantidade máxima de trades no dia

Especifica a quantidade máxima de posições que um robô pode executar no dia, por exemplo o robô efetuou uma compra e depois saiu dessa posição de compra, ele ira contar somente uma posição.

 

Perda máxima no dia

Especifica a quantidade máxima de perda financeira que o robô pode ter no dia. A partir da última posição encerrada o robô contabiliza o total de prejuízo no mercado, e se o valor for maior do que o que está configurado nesse campo, ele não abre mais operações.

Este parâmetro não interrompe um trade em andamento mesmo que esteja contra o esperado, pois é considerado que esta regra não deve interferir na estratégia do robô.

O valor definido aqui é do tipo decimal positivo, por exemplo: 250, 750.50, 1000, 105.75, etc.

 

Ganho máximo no dia

Especifica a quantidade máxima de ganho financeiro que o robô pode ter no dia. A partir da última posição encerrada o robô contabiliza o total de ganho no mercado, e se o valor for maior do que o que está configurado nesse campo, ele não abre mais operações.

Este parâmetro não interrompe um trade em andamento mesmo que o trade esteja muito favorável, pois é considerado que esta regra não deve interferir na estratégia do robô.

O valor definido aqui é do tipo decimal positivo, por exemplo: 250, 750.50, 1000, 105.75, etc.

Perda Máxima Instantânea

A perda máxima instantânea é a soma da perda no dia mais o resultado atual do trade.Porem ao atingir o valor estipulado no parâmetro, independente se a posição estar evoluindo na direção esperada ele vai encerrar a posição.Assim não abrindo novas operações neste dia.

Ganho Máximo Instantâneo

O ganho máximo instantâneo é a soma do ganho no dia mais o resultado atual do trade.Porem ao atingir o valor estipulado no parâmetro,  independente se a posição estar evoluindo na direção esperada ele vai encerrar a posição.Assim não abrindo novas operações neste dia.

Acrescentar nova posição

É possível aumentar a posição atual entrando com nova operação na mesma direção. O robô sempre enviará este tipo de ordem a mercado. As condições para a segunda entrada são:

  • Não fazer acréscimo de posição: não faz nenhum tipo de acréscimo a posição aberta;
  • Na metade da distância do stop: esta situação é validada quando o preço atual do ativo alcançar o preço médio mais a metade da distância do stop.
  • Correção de 10% da MVH: segunda entrada será enviada quando o mercado atingir o preço que representa um recuo igual a 10% da Média da Volatilidade Histórica (MVH) atual do candle.
  • Um candle contrário: é acionada após o fechamento do primeiro candle no sentido contrário à operação atual. No caso de compra, o candle contra é formado pelo valor de fechamento atual menor que o fechamento anterior, no caso de venda, temos o oposto.
  • Duas barras contrárias e uma a favor: neste caso, a segunda operação ocorre após o fechamento de dois candles consecutivos contrários à operação e um a favor;
  • Correção até o extremo dos últimos 3 candles: Robô monitora o extremo contrário à operação dos últimos três candles anteriores ao candle vigente e quando esse valor for atingido é enviada a segunda entrada. Por exemplo, se for uma operação de compra e a mínima dos últimos 3 candles anteriores ao candle atual for 9,00;
  • Dunnigan favorável à posição: é disparada quando ocorrer a formação de um dunnigan no mesmo sentido da primeira operação;
  • Primeira barra contrária ignorada: ocorre quando os preços formatem apenas um candle contrário ao movimento e logo em seguida formar um candle na direção do movimento superando o anterior.

Tamanho da segunda posição (%)

O tamanho da segunda posição será uma porcentagem do campo “Valor do tamanho a ser operado”, ou seja, é uma porcentagem da primeira posição.

Somente em preço médio

Este parâmetro funciona em conjunto com “Acrescentar nova posição”, e quando está habilitado, a segunda posição só será executada quando seu preço estiver abaixo do preço de entrada da primeira posição, ou seja, a segunda entrada se dá no recuo dos preços com relação à primeira entrada.

Para o lado vendido, aplica-se a lógica inversa.

Definição de stop inicial e alvo máximo

Define a forma como serão calculados o stop e alvo de ganho. Pode ser:

  • Distância em reais ou pontos: utiliza uma distância fixa em reais ou pontos, com relação ao preço da operação. O conteúdo dos campos “Valor ou multiplicador para stop inicial” e “Valor ou multiplicador para ganho máximo” são somados ou subtraídos do preço da ordem. Se o Ativo utiliza reais (como as ações) o valor do campo será em reais, se for os índices então o campo será em pontos.
  • Distância percentual: utiliza um percentual do preço da operação para definir o stop e o alvo. O conteúdo dos campos “Valor ou multiplicador para stop inicial” e “Valor ou multiplicador para ganho máximo” geram os valores percentuais que serão somados ou subtraídos do preço da ordem. Calculo: “Preço de Entrada” x Percentual / 100;
  • ATR (usar multiplicador): usa o valor do indicador Average True Range de 14 períodos como referência de distância para definir os pontos de stop e ganho. O conteúdo dos campos “Valor ou multiplicador para stop inicial” e “Valor ou multiplicador para ganho máximo” são multiplicados ao valor do ATR e somados ou subtraídos do preço da ordem dependendo do tipo da operação;
  • Amplitude da barra (usar multiplicador): utiliza a amplitude do candle que gerou a operação como referência de distância para definir os pontos de stop e ganho. O conteúdo dos campos “Valor ou multiplicador para stop inicial” e “Valor ou multiplicador para ganho máximo” são multiplicados pela amplitude da barra e somados ou subtraídos ao preço da ordem;
  • SL multiplica barra, TP no extremo 2 últimos candles: nessa opção para o Stop Loss ele utiliza o multiplicador e aplica esse valor sobre a amplitude da barra do candle que deu o sinal de abertura do trade esse valor (essa distância) é o tamanho do stop loss. Para o take Profit (Alvo) é usado a máxima dos dois últimos candles em uma operação de compra e a mínima dos dois últimos candle em uma operação de venda.

 

Valor ou multiplicador para stop inicial (SL)

Determina o valor ou o multiplicador para cálculo do Stop Loss. Como esse valor está diretamente ligado ao tipo de stop selecionado, você pode ver mais detalhes em cada uma das opções em específico.

Valor ou multiplicador para ganho máximo (TP)

Determina o valor ou o multiplicador para cálculo do ganho máximo (Take Profit).